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Hedging Rule을 이용한 댐 연계 운영 최적화: 한강수계 사례연구
류관형, 정건희, 이정호, 김중훈, Ryu. Gwan-Hyeong, Chung. Gun-Hui, Lee. Jung-Ho, Kim. Joong-Hoon 한국수자원학회 韓國水資源學會論文集 15 Pages
한국수자원학회 韓國水資源學會論文集 2009, Vol.42 No.8 643-657 (15 pages)
중요한 목적 중 하나이다. 본 연구에서는 갈수 시 댐 저류량에 따라 댐 계획방류량을 일정비율 줄여주는 Hedging Rule을 5단계로 적용하여 댐의 상시만수위 저류량에 대한 실제 저류량의 편차, 수요에 대한 용수공급 부족량, 그리고 하천유지용수 부족량을 목적함수로 하여 혼합정수 선형계획법(MILP, Mixed Integer Linear Programming)으로 저수지 연계운영모형을 구성하였다. 한강수계의 다목적댐인 충주, 횡성, 소양강 댐과 용수전용댐인 광동 댐, 그리고 발전용 댐이지만 비교적 큰 저류용량을 가진 화천 댐을 연계 운영 대상으로... -
단일 저수지의 위험도 평가기준을 고려한 가뭄대비 Hedging Rule 개발
박명기, 김재한, 정관수, Park. Myeong-Gi, Kim. Jae-Han, Jeong. Gwan-Su 한국수자원학회 韓國水資源學會論文集 10 Pages
한국수자원학회 韓國水資源學會論文集 2002, Vol.35 No.5 501-510 (10 pages)
heding 효과를 고려한 단일 저수지 운영률 개발을 목표로 하였다. hedging 효과를 고려한 최적운영률 결정에는 혼합정수계획기법이 적용되었으며, 정식화단계에는 Shih 등(1994)의 hedging효과를 고려한 운영률을 개선하여 정식화 요소에 Hashimoto 등(1982)의 위험도 평가기준을 포함시켰다. 또한 hedging항의 비선형 해석을 수행하기 위하여 축차 선형계획기법을 도입ㆍ정식화에 적용하였다. 본 hedging운영률의 적용결과 대청다목적댐에 대하여 hedging 매개변수론 산정하였으며, 이를 통하여 각 월별 갈수대응 제한공급 시점... -
볼커 룰(Volcker Rule)의 기본구조, 최종규칙 및 그 영향
은행법학회 은행법연구 2015, 제 8권 제 2호 2 63-102 (40 pages)
위험을 완화시키는 헤지행위(Risk-Mitigating Hedging Activities) 최종규칙은 ① 은행조직체의 포지션과 계약 , 기타 보유와 관련되는 위험을 완화시 키는 헤지 행위와 , ② 이러한 포지션 등과 관련하는 해당 은행조직체의 특정한 위험 을 감소시킬 수 있도록 계획된 헤지행위에 대하여는 자기계정거래 금지사항에서 제 외시키고 있다(Subpart B 5). 44) 다만 최종규칙은 이러한 행위가 허용되기 위한 몇 가지 조건을 열거하고... 볼 커 룰(Volcker Rule)이다. 2013년 12월 10일 연방준비제도이사회(Board of Governors of the Federal Reserve System, FRB), 연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), 통화감독청(Office of the Comptroller of the Currency, OCC), 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, SEC), 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission, CFTC) 등 5개의 연방감독기관이 「자기계정거래 및 헤지펀드와 PEF의 특정지분 및 관계의 금지 및 제한」(Prohibition and Restrictions on Proprietary... -
미국의 JPMorgan Chase 주주대표소송 판결상의 이사의 감독책임에 관한 연구
은행법학회 은행법연구 2015, 제 8권 제 1호 7 161-192 (32 pages)
(hedging) 하는 리스크 감소기능 (risk-reduction function) 과 보수적인 리스크 관리 (risk management) 를 제공하고 있다고 믿도록 오인시켰다고 주장하였다 .9) CIO 는 2011 년 말과 2012 년 초에 대단히 위험하고 통제를 할 수 없는 상황에 이르렀다 .10) 둘째, 원고는 피고들이 CIO 의 변경과 그로 인해 초래된 고위험 손실 (high risk of loss)을 주주에게 알리지 못한 부실표시 (false and misleading statements and/or... 미국에서는 2008년 금융위기 이후 이사의 감시의무 위반으로 인한 감독책임을 추궁하는 주주대표소송이 증가하고 있는데, 그 주된 이유는 금융기관의 이사회가 과도한 리스크 인수행위(excessive risk-taking)를 적절하게 감시하지 못함으로써 금융기관이 큰 손해를 입게 되었다는 점 때문이다. 그런데 문제가 된 금융기관의 대부분이 델라웨어(Delaware)주 회사법에 따라서 설립된 주식회사였기 때문에 이사의 감시의무 위반으로 인한 감독책임에 관해서는 일반적으로 델라웨어주 법원의 Caremark사건 판결상의 감시의무가 법적 기준이... -
볼커룰 시행규정안이 한국의 은행에 미치는 영향 및 그 대책
은행법학회 은행법연구 2012, 제 5권 제 1호 2 43-90 (48 pages)
Volcker Rule and SIFI Proposals: Commentary and Insights, 2011.11.17., p.7. (http://www.skadden.com/evites/NY/Dodd_Frank_Rule _Making_Volcker_Rule_and_SIFI_Proposals_111711.pdf 최종방문일 2012.5.21.; 이하 Dodd-Frank Rulemaking 이라 한다.) ..PAGE:13 박규찬 / 볼커룰 시행규정안이 한국의 은행에 미치는 영향 및 그 대책 55 은행법인이 일정한 허용된 영업 (Permitted Activities) 을 법과 규정에 의하여 정하여... 트레이딩 또는 사모펀드 또는 헤지펀드 영업을 수행하는 법인에 대한 경과기관에 관한 최종시행규정(Final Rule for Conformance Period for Entities Engaged in Prohibited Proprietary Trading or Private Equity Fund or Hedge Fund Activities)”을 채택한 바 있다. 이 최종시행규정에 대하여는 그 적용방법에 관하여 많은 문의가 있었 고 이에 따라 2012.4.19.에 FRB, CFTC, FDIC, OCC, SEC 등의 규제기관은“금지된 자기계정 트레이 딩 또는 사모펀드 또는 헤지펀드 영업을 수행하는 법인에 대한 경과기관에 관한 지침(Statement... -
미국 금융개혁법상 장외파생상품 규제의 주요내용과 우리나라의 은행업무에 대한 시사점 : 미국 금융개혁법상 장외파생상품 규제의 주요내용과 우리나라의 은행업무에 대한 시사점
은행법학회 은행법연구 2010, 제 3권 제 2호 6 151-177 (27 pages)
‘헤지(hedging)’32)으로 불리는데, 파생상품 의 헷지기능은 파생상품의 적법성과 유용성을 담보할 수 있는 가장 중요한 근거이기 때문이다. 따라서 특정한 파생상품거래가 위험관리를 위한 헷지의 기능을 수행하는 경우에 는 유용한 수단으로 간주하고 법적 통제도 완화할 것이나 , 반면에 헷지기능이 전혀 없이 투기적 목적만으로 거래되고 그것이 지나쳐서 높은 사행성이 인정되는 경우에 는 법적 통제와 주의가 필요하다 .... 2008년 9월경 리먼사태 이후, 미국 정부는 금융시장 전반에 대한 개혁방안을 검토하였다. 2010 년 7월 21일 미국 오바마 대통령의 서명에 의하여 발효된 미국 금융개혁법은 바로 이러한 노력의 산물이다. 이 글은 미국 금융개혁법의 내용 중 제7장 장외파생상품시장의 규제개혁(Title Ⅶ - Wall Street Transparency and Accountability)에 관한 주요내용을 살펴보고, 은행산업을 비롯한 우리나라의 금 융산업 및 정책에 미치는 시사점을 논의한 것이다. 금융개혁법 제9장은 특히, ‘스왑거래에 대한 강제청산’과 ‘실시간... -
관측소간의 상관관계를 고려한 수위관측망 최적화 연구
주홍준, 김덕환, 김정욱, 최창현, 한대건, 이지호, 김형수 한국습지학회 한국습지학회지 9 Pages
한국습지학회 한국습지학회지 2016, Vol.18 No.4 9 404-412 (9 pages)
a discrete hedging rule and ensemble streamflow prediction to cope with droughts, J. of Korea Society of Hazard Mitigation, KOSHM, Vol. 16, No. 1, pp. 93-101. Jung, DI (2002). Forecasting monthly inflow to Chungju Dam using ensemble streamflow prediction, MS. Thesis, University of Seoul, Korea. [Korean Literature] Kang, MS, Yu, MS, Yi, JE (2014). Prediction of Andong reservoir inflow using... 본 연구는 제한된 인력과 비용을 활용하여 습지 지대에서의 일관되고 적절한 수위자료를 획득하기 위한 방안 수립을 목표로 하였다. 이를 위해 기존의 수위관측소 설치 기준에 입각한 상·하류간의 유기적인 상관관계를 파악하여 관측소 간의 최적의 수위관측망의 선정 기술을 개발함으로서 유역을 대표할 수 있는 일관된 수위자료 획득에 중점을 두었다. 우선 기존에 습지 유역을 포함한 충주댐 유역을 대상으로 하천을 중심으로 설치되어 있는 수위관측소 현황을 파악한 후, 유출 특성을 나타내는 대표단위도를 산정한 후... -
장외파생상품 사전심의제도에 관한 법적 분석
은행법학회 은행법연구 2009, 제 2권 제 2호 10 217-230 (14 pages)
금융투자상 품을 일반투자자에게 투자권유할 때에는 고객정보확인의무 (Know Your Customer Rule) , 적합성 원칙(Suitability Test) , 설명의무(Disclosure Obligation) 등을 적용하 여야 함을 규정하고 있는데 , 장외파생상품에는 특별히 이러한 원칙에 더하여 투자권 유가 없는 경우에도 적정성의 원칙이 도입되어 일반투자자의 보호를 강화하고 있다 . 한편, 금융투자업자는 일반투자자에 대한 장외파생상품의 매매시 위험회...