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원 달러 선물시장을 이용한 헤지효과성
홍정효, 문규현, Hong. Chung-Hyo, Moon. Gyu-Hyun 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 23 Pages
한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 2004, Vol.21 No.1 231-253 (23 pages)
본 연구는 원 달러현물포지션보유에 따른 현물변동의 위험을 헤지하기 위하여 원 달러선물시장(Futures Markets)을 이용한 헤지효과성을 분석하고자 하였다. 이를 위하여 동적헤지모형인, 이변량 ECT-ARCH(1)모형과 최소분산모형을 설정한 후, 2001년 1월 2일부터 2002년 12월 31일까지의 일별 단위로 추출된 원 달러현물환율자료와 원 달러선물자료를 사용하여 헤지비율을 추정하고 헤지성과를 분석하였다. 또한 헤지성과의 비교 및 분석 시에서는 단순헤지모형(naive hedging model)을 추가적으로 포함시켰으며, 전통적 헤지모형인... -
분수 공적분을 이용한 최적 헤지비율 추정
남상구, 박종호, Nam. Sang-Koo, Park. Jong-Ho 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 19 Pages
한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 2001, Vol.18 No.1 23-41 (19 pages)
본 연구에서는 여러 계량 모형을 이용하여 계산한 헤지 비율의 성과를 비교하였다. 특히 헤지 비율을 추정하기 위하여 분수 공적분 오차 수정 모형을 이용하였다. KOSPI200 현물과 선물 지수를 이용하여 검증한 결과 현물, 선물 지수는 1차 적분된 시계열이며 베이시스는 분수 적분된 시계열이었다. 따라서 현물과 선물 지수는 분수 공적분된 시계열이었다. 최소 분산 헤지 비율을 최적 헤지 비율로 하여 성과를 측정한 결과 다음과 같은 결과를 얻었다. 헤지 성과는 GARCH 항이 있는 모형이 없는 모형에 비해 크게 나타나며 각 모형에서... -
KOSPI 200 현(現).선물간(先物間) 최적(最適)헤지비율(比率)의 추정(推定)
정한규, Chung. Han-Kyu 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 21 Pages
한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 1999, Vol.16 No.1 223-243 (21 pages)
포트폴리오의 위험을 통제하거나 감소시키기 위해서 헤저들은 최적헤지비율을 추정하여야 하는데, 최적헤지비율의 추정치는 사용하는 모형에 따라 많은 차이를 보인다. 전통적인 회귀분석모형에 의하여 추정된 최적헤지비율은 시계열자료의 불안정성(nonstationary) 등으로 인하여 잘못될 가능성이 많으며, 잘못 추정된 헤지비율을 그대로 이용할 경우 현물포트폴리오의 시장위험을 최소화시키지 못하고 헤징비용을 증가시키는 결과를 초래한다. 시계열자료의 불안정성으로 말미암아 야기되는 문제점들을 개선할 수 있는 모형으로서 오차... -
움직임 분석 기반의 시각인지 모델을 이용한 비디오 코딩 방법
오형석, 김원하, Oh. Hyung-Suk, Kim. Won-Ha 한국방송공학회 방송공학회논문지 14 Pages
한국방송공학회 방송공학회논문지 2012, Vol.17 No.2 223-236 (14 pages)
위하여 본 논문에서는 움직임 패턴을 모델링하고 Hedge 알고리듬을 사용하여 움직임 패턴을 결정하는 기법을 개발한다. 그 다음, 제안한 움직임 패턴과 기존의 visual saliency와의 결합을 통하여 인간 시각 인지 모델을 수립한다. 제안된 인간 시각 인지 모델을 구현하기 위하여 기존의 foveation filtering 방법을 확장한다. 시각적 자극이 덜한 지역만을 부드럽게(smoothing)하는 기존의 foveation filtering 기법과 비교하여 제안하는 foveation filtering 기법은 인간 시각 인지 모델에 따라 지역적으로 부드럽게 또는 지역적 특성을... -
한국 헤지펀드 시장의 최적의 투자전략 도입순서에 대한 연구
권도균, 박희환, 강동훈, 김민정, Kwon. Do-Gyun, Park. Hee Hwan, Kang. Dong Hun, Kim. Min Jeong 대한산업공학회 대한산업공학회지 4 Pages
대한산업공학회 대한산업공학회지 2012, Vol.38 No.4 254-257 (4 pages)
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이번 호의 은행거래 관련 주요 판례로 금융상품의 판매에 있어 은행이 부담하는 고객 보호의무와 관련한 판례와 자금이체 과정에서 발생하는 수취인의 사기죄 성부 와 관련한 판례 그리고 착오송금에 있어 상계와 관련된 판례를 소개하고자 한다. 첫 번째 판례는 은행의 설명의무 위반과 관련한 사건인데, 이 사건에서 원고는 은 행과 선물환계약을 2차례에 걸쳐 체결하면서 환율변동의 위험성에 대한 충분한 설 명이 이루어지지 않았다는 점을 문제로 은행에 손해배상청구를 하였는데, 이에 대해 법원은 첫 번째 계약을 맺으면서...
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이번호 수록한 은행거래 관련 주요 판례는 은행의 금융상품판매와 관련된 문제를 중심으로 최근 많은 관심의 대상이 되고 있는 ‘KIKO통화옵션계약’과 ‘우리파워인컴 펀드’ 그리고 선물환계약 관련 판례와 은행의 불공정거래행위와 관련한 대법원 판례 로 구성하였다. 미국의 비우량 담보대출부실과 금융위기로 그동안 안정적인 금융상품으로서 취급 되던 상품이 불완전판매 논란을 불러일으키고 있는데, 소개하는 판례는 그러한 문제에 관한 대표적인 소송으로서 좋은 사례이어서 이를 소개하고자 한다. 현재 키코(KIKO) 관련 소송은...
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