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KODEX200 ETF를 이용한 헤지성과
변영태, Byun. Youngtae 한국콘텐츠학회 한국콘텐츠학회논문지 10 Pages
한국콘텐츠학회 한국콘텐츠학회논문지 2014, Vol.14 No.11 905-914 (10 pages)
본 연구는 2010년 1월 5일부터 2013년 10월 31일까지의 일별자료를 이용하여 KOSPI200 현물에 대하여 KODEX200 ETF 또는 KOSPI200 선물로 헤지포지션을 구성한 경우와 KODEX200 ETF와 KOSPI200 선물로 헤지포지션을 구성했을 때 헤지성과를 단순헤지모형, 최소분산모형, 벡터오차수정모형을 이용하여 상호 비교분석하였다. 본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, KOSPI200과 KODEX200 ETF, KOSPI200 선물 그리고 KODEX200 ETF와 KOSPI200 선물 간에는 공적분 관계가 존재하여 이들 간에는 장기적으로 균형관계에 있는 것으로... -
국내 자본시장의 개방으로 주가변동에 따른 위험분산 외국의 단기성자금에 의한 국내증권시장의 교란을 억제하고 투자활성화를 위해 도입된 주가지수선물의 헤징은 다른 종류의 금융선물 및 상품선물거래 도입을 촉진하게 될 것이고 이는 결국 국내 금융기관 국제경쟁력을 높이고 우리 금융시장 선진화를 앞당기는데 기여할 것이다. 또한 위험분산기능과가격발전기능을 통해 경제안정과 경제활동 원활화에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 결국주가지수선물시대가 열림에 따라 국내 주식시장에 따라 지수편입종목의 거래량 확대,...
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SVM을 이용한 시스템트레이딩전략의 선택모형
박성철, 김선웅, 최흥식, Park. Sungcheol, Kim. Sun Woong, Choi. Heung Sik 한국지능정보시스템학회 지능정보연구 13 Pages
한국지능정보시스템학회 지능정보연구 2014, Vol.20 No.2 59-71 (13 pages)
KOSPI200 선물 트레이딩을 위해 업계에서는 여러 전략으로 포트폴리오를 구성해서 운용한다. 동일한 전략 모음을 갖고 있더라도 포트폴리오를 어떻게 구성하느냐에 따라 수익은 크게 차이가 난다. 시장 상황에 맞는 전략들로 포트폴리오를 구성하는 것은 오랜 경험과 탁월한 노하우가 있어야하는 어려운 작업이다. 본 논문에서는 SVM을 활용하여 쉽고 빠르게 적절한 전략 포트폴리오를 구성하는 방법을 제시하였다. 본 논문에서 제안한 시스템의 성과는 벤치마킹의 성과와 비교하여 2배 이상의 수익을 내는 것을 확인하였다.... -
방향성매매를 위한 지능형 매매시스템의 투자성과분석
최흥식, 김선웅, 박성철, Choi. Heung-Sik, Kim. Sun-Woong, Park. Sung-Cheol 한국지능정보시스템학회 지능정보연구 15 Pages
한국지능정보시스템학회 지능정보연구 2011, Vol.17 No.3 187-201 (15 pages)
방향성(Direction)과 변동성(Volatility)에 대한 분석은 증권투자를 위한 시장분석의 기초가 된다. 변동성분석이 옵션 투자에서 중요하다면 주식이나 주가지수선물투자는 방향성분석에 의하여 투자성과가 결정된다. 기존의 금융분석에서 기계학습을 이용한 방향성에 대한 연구는 주가나 투자위험의 예측을 중심으로 이루어졌으며, 최근에 와서야 실전투자를 위한 매매시스템(trading system) 개발에 대한 연구가 이루어지고 있다. 인공지능형 주가예측모형에서는 ANN(artificial neural networks), fuzzy system, SVM(Support Vector... -
기업의 미래기술예측을 위한 방법론 및 사례 연구
정석윤, 남세일, 홍석, 한창희, Jeong. Seok Yun, Nam. Se Il, Hong. Seok, Han. Chang Hee 한국전자거래학회 한국전자거래학회지 21 Pages
한국전자거래학회 한국전자거래학회지 2006, Vol.11 No.1 69-89 (21 pages)
과학기술의 발달과 산업의 변화에 따라 미래에 대한 연구가 중요시 여겨지고 있다. 그리고, 유비쿼터스 환경과 스마트 환경의 도래에 따라 어떠한 기술이 중요한지, 어떤 핵심기술이 발전할 것인지. 미래의 변화모습은 어떠한지 등에 대한 미래예측이나 미래기술에 대한 예측이 필요한 실정이다. 이미 각 국에서는 국가차원에서 과학기술 전분야에 걸처 기술예측 활동을 추진해오고 있으나, 민간부문에서는 많은 시간과 비용이 소요되고 단기간에 성과를 내기가 힘들기 때문에 미래기술의 예측 활동을 추진하기가 쉽지 않은 것이... -
미국 선물시장의 규제제도 운영현황 - 상품선물현대화법과 애국자법 시행에 따른 변화를 중심으로 -
장익환, Jang. Ik-Hwan 한국재무관리학회 財務管理論叢= The Korean journal of financial studies 23 Pages
한국재무관리학회 財務管理論叢= The Korean journal of financial studies 2005, Vol.11 No.1 37-59 (23 pages)
새로 도입된 증권선물상품(Security Futures Products)을 선물이자 동시에 증권이라고 정의함으로써, CFTC와 SEC가 공동으로 선물시장을 규제하게 되었다. SEC와 CFTC의 위원장간에 교환된 양해각서에서는 특별히 두 정부규제기관간의 신속한 정보교환과 긴밀한 업무협조를 다짐하고 있다. 공적규제기관의 협력적 관계는 민간 자율규제기관에도 영향을 미쳐, NASD와 NFA는 회원등록업무와 감리업무 그리고 회원사 교육 훈련 등에서 상호협력적인 공동의 노력을 기울이고 있다. 2001년 9-11 테러사건을 계기로 입법된 애국자법은... -
코스피 200 선물시장의 수익률, 변동성, 거래량 및 미결제약정간의 관련성
문규현, 홍정효, Moon. Gyu-Hyen, Hong. Chung-Hyo 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 28 Pages
한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 2007, Vol.24 No.4 107-134 (28 pages)
본 연구는 코스피 200 선물시장의 거래변화량과 미결제약정변화량이 수익률과 변동성에 대한 가격예측기능이 있는지를 가설설정을 통해 실증 분석하는 데 있다. 이와 더불어 지수선물시장의 정보효율성과 함께 경제적 의미를 유추하고자 한다. 분석 자료는 1998년 7월 7일부터 2005년 12월 29일까지 최근월물 코스피 200 지수선물수익률, 변동성, 거래변화량 및 미결제약정변화량을 이용하였다. 설정된 가설을 검증하기 위한 분석모델로는 VAR 모형을 이용한 그랜즈 인과관계분석, 충격반응함수 및 분산분해와... -
선물 및 현물시장은 뉴스에 대해 동일하게 반응하는가? : 코스피200 선물시장에 대한 실증적 연구
조담, Cho. Dam 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 23 Pages
한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 2006, Vol.23 No.2 85-107 (23 pages)
이 논문에서는 새로운 뉴스에 대해 선물시장이 현물시장보다 더 민감하게 반응하는지와 더 큰 가격변동폭을 보이는지를 검증한다. 뉴스에 대한 민감도는, 선물가격의 일간변동을 이론가격 변동에 관해 회귀시킨 식의 회귀계수에 의해 측정한다. 그리고 가격변동폭은 선물가격과 이론가격의 평균범위차이($overline{RD}$), 평균고가차이($overline{HD}$) 및 평균저가차이($overline{LD}$)라는 세 가지 척도를 사용하여 측정한다. 이 논문에서 사용한 자료는 코스피200 지수선물시장의 개설 초기인 1996년 7월부터 최근의 2005년 12월말까지... -
코스피 200 주가지수선물을 이용한 교차헤지 (cross-hedge)
홍정효, 문규현, Hong. Chung-Hyo, Moon. Gyu-Hyun 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 24 Pages
한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 2006, Vol.23 No.1 243-266 (24 pages)
본 연구는 한국종합주가지수, 코스피200 주가지수, 코스닥종합주가지수 및 코스닥50 주가지수의 현물포지션(spot position) 보유에 따른 자산가격변동 위험을 헤지하기 위하여 코스피200 주가지수선물을 이용한 최적헤지비율(optimal hedge ratio) 및 헤지성과(hedge performance)를 추정하는데 있다. 연구모형으로는 이변량 GARCH 및 EGARCH모형을 사용하였으며 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 국내 주식시장의 경우 모형에 상관없이 직접헤지(교스피200 현/선물)의 성과가 교차헤지(종합주가지수, 코스닥종합주가지수, 코스닥50... -
통화선물의 가격예시 기능과 변동성 전이효과
김석진, 도영호, Kim. Seok-Chin, Do. Young-Ho 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 19 Pages
한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 2006, Vol.23 No.1 49-67 (19 pages)
본 논문은 2005년 3월 2일부터 2005년 5월 30일까지 현물환율, 통화선물가격과 통화선물거래량의 일중자료 각각 4,473개를 사용하여 원/달러 통화선물의 가격예시 기능과 변동성 전이효과에 대해 연구하였다. 단위근 검정에서 현물환율과 통화선물가격은 단위근이 있는 불안정한 시계열이었지만, 공적분 검정에서 두 시계열이 장기적 균형관계를 이루고 있었다. 현물환수익률, 통화선물수익률, 통화선물거래량은 안정적인 시계열이었다. 나아가, 현물환수익률과 통화선물수익률의 변동성에 비대칭성이 존재하지 않았다. 이변량 GARCH...