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KOSPI 200 지수 옵션 만기시 Rollover 효과에 관한 연구
김태용, 이중호, 조진완, Kim. Tae-Yong, Lee. Jung-Ho, Cho. Jin-Wan 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 21 Pages
한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 2005, Vol.22 No.1 71-91 (21 pages)
본 논문은 KOSPI 200 지수옵션 시장을 대상으로 각 월별 옵션 만기시 원월물에서 근월물로 바뀌는 옵션의 이월현상 효과를 분석하였다. KOSPI 200 지수옵션 시장은 외국의 제반 옵션 시장과는 달리 거래가 근월물에만 집중되고, 근월물에 대한 거래가 근월물의 만기일에도 매우 활발하게 이루어지는 특색을 갖고 있다. 따라서 원월물에서 근월물로 이전되는 과정에서 만기이월에 따라 옵션 가격이 영향을 받는다면, 이는 학술적으로는 옵션시장의 효율성에 대하여, 실무적으로는 옵션 거래전략에 대하여 함의를 갖는다고 말할 수 있다. 본... -
An Investigation into Vehicle Rollover Prevention by Coordinated Control of Active Anti-roll Bar and Electronic Stability Program
Yim. Seong-Jin, Jeon. Kwang-Ki, Yi. Kyong-Su 제어로봇시스템학회 International Journal of Control, Automation and Systems 13 Pages
제어로봇시스템학회 International Journal of Control, Automation and Systems 2012, Vol.10 No.2 275-287 (13 pages)


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