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A Study on Box-Cox Transformed Threshold GARCH(1,1) Process
Lee. O. 한국통계학회 한국통계학회 논문집 6 Pages
한국통계학회 한국통계학회 논문집 2007, Vol.14 No.1 141-146 (6 pages)
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TAR-GARCH 모형을 이용한 국내 주가 자료 분석
황선영, 김은주 한국통계학회 응용통계연구 9 Pages
한국통계학회 응용통계연구 2000, Vol.13 No.2 437-445 (9 pages)
국내 주가시계열을 분석하기 위해 기존의 비선형시계열모형인 분계점을 가진 자기외귀모형(TAR)과 일반화 이분산자기회귀모형(GARCH)을 비교 분석한 후, 이 두가지 모형을 결합시킨 새로운 모형 TAT-GARCH모형을 제안하였다. 이 모형은 그 자체로도 이론적인 관삼의 대상이 되어 연관된 모수추정 기법을 제시하였고 국내 개별 주가시계열 자료의 분석에 있어서 제안된 모형이 기존의 모형들 보다 상대적으로 더 좋은 예측치를 제공할 수 있음을 특정 9개 회사의 주가분석을 통해 알아보았다.