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The Existence of a Unique Invariant Probability Measure for a Markov Process $X_{n+1}=f(X_n)+varepsilon_{n+1}$
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  • The Existence of a Unique Invariant Probability Measure for a Markov Process $X_{n+1}=f(X_n)+varepsilon_{n+1}$
ㆍ 저자명
Lee. Oe-Sook
ㆍ 간행물명
통계학연구
ㆍ 권/호정보
1989년|18권 1호|pp.62-71 (10 pages)
ㆍ 발행정보
한국통계학회
ㆍ 파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
ㆍ 주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

We consider a Markov proces ${X_n} on [0,infty)^k$ which is generated by $X_{n+1} = f(X_n) + varepsilon_{n+1}$ where f is a continuous, nondecreasing concave function. Sufficient conditions for the existence of a unique invariant probability measure for ${X_n}$ are obtained.

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