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AUTOCORRELATION FUNCTION STRUCTURE OF BILINEAR TIME SREIES MODELS
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저자명
Kim. Won-Kyung
간행물명
통계학연구
권/호정보
1992년|21권 1호|pp.47-58 (12 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

The autocorrelation function structures of bilinear time series model BL(p, q, r, s), $r geq s$ are obtained and shown to be analogous to those of ARMA(p, l), l=max(q, s). Simulation studies are performed to investigate the adequacy of Akaike information criteria for identification between ARMA(p, l) and BL(p, q, r, s) models and for determination of orders of BL(p, q, r, s) models. It is suggested that the model of having minimum Akaike information criteria is selected for a suitable model.