- 공변량을 갖는 패널자기회귀 과정에 대한 베이즈추정
- ㆍ 저자명
- 신민웅,신기일
- ㆍ 간행물명
- 한국통계학회 논문집
- ㆍ 권/호정보
- 1994년|1권 1호|pp.94-101 (8 pages)
- ㆍ 발행정보
- 한국통계학회
- ㆍ 파일정보
- 정기간행물| PDF텍스트
- ㆍ 주제분야
- 기타
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본 논문은 패널(panel) 자기회귀 모형에서 자기회귀 계수의 추정을 베이지안 방법으로 접근하였는데, 이 때 특별히 Gibbs Sampling 방법을 이용하여 사후분포를 계산하였다. 또한 모의 실험을 통하여 자기회귀계수를 Gibbs Sampling 방법으로 추정한 베이지안 추정치가 non-Bayesian 방법으로 구한 추정치보다 더 우월함을 보였다.