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An empirical clt for stationary martingale differences
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  • An empirical clt for stationary martingale differences
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저자명
Bae. Jong-Sig
간행물명
Journal of the Korean Mathematical Society
권/호정보
1995년|32권 3호|pp.427-446 (20 pages)
발행정보
대한수학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Let S be a set and B be a $sigma$-field on S. We consider $(Omega = S^Z, T = B^z, P)$ as the basic probability space. We denote by T the left shift on $Omega$. We assume that P is invariant under T, i.e., $PT^{-1} = P$, and that T is ergodic. We denote by $X = cdots, X_-1, X_0, X_1, cdots$ the coordinate maps on $Omega$. From our assumptions it follows that ${X_i}_{i in Z}$ is a stationary and ergodic process.