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Smoothing Parameter Selection in Nonparametric Spectral Density Estimation
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  • Smoothing Parameter Selection in Nonparametric Spectral Density Estimation
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저자명
Kang. Kee-Hoon,Park. .Byeong-U,Cho. Sin-Sup,Kim. Woo-Chul
간행물명
한국통계학회 논문집
권/호정보
1995년|2권 2호|pp.231-242 (12 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper we consider kernel type estimator of the spectral density at a point in the analysis of stationary time series data. The kernel entails choice of smoothing parameter called bandwidth. A data-based bandwidth choice is proposed, and it is obtained by solving an equation similar to Sheather(1986) which relates to the probability density estimation. A Monte Carlo study is done. It reveals that the spectral density estimates using the data-based bandwidths show comparatively good performance.