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A Study on the Least Squared Estimator of Autoregressive Models when Consecutive Missing Observations Exist
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  • A Study on the Least Squared Estimator of Autoregressive Models when Consecutive Missing Observations Exist
  • A Study on the Least Squared Estimator of Autoregressive Models when Consecutive Missing Observations Exist
ㆍ 저자명
Ryu. Gui-Yeol
ㆍ 간행물명
한국통계학회 논문집
ㆍ 권/호정보
1996년|3권 3호|pp.59-74 (16 pages)
ㆍ 발행정보
한국통계학회
ㆍ 파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
ㆍ 주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

The properties of the residuals are investigated when K-consecutive observations are interpolated. The central limit theorem is also proved for the LSE for autoregressive parameters when $kappa4--consecutive observations are contaminated. The performance of the interpolated LSE in small samples is investigated by simulation. And the interpolated with the Yule-Walker type estimator.

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