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Rao-Wald Test for Variance Ratios of a General Linear Model
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  • Rao-Wald Test for Variance Ratios of a General Linear Model
  • Rao-Wald Test for Variance Ratios of a General Linear Model
저자명
Li. Seung-Chun,Huh. Moon-Yul
간행물명
한국통계학회 논문집
권/호정보
1999년|6권 1호|pp.11-24 (14 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper we propose a method to test $ extit{H}$:$ ho_i$=$gamma_i$ for 1$leq$$ extit{i}$$leq$$ell$ against $ extit{K}$:$ ho_i$$ eq$$gamma_i$ for some iin k-variance component random or mixed linear model where $ ho$i denotes the ratio of the i-th variance component to the error variance and $ell$$leq$K. The test which we call Rao-Wald test is exact and does not depend upon nuisance parameters. From a numerical study of the power performance of the test of the interaction effect for the case of a two-way random model Rao-Wald test was seen to be quite comparable to the locally best invariant (LBI) test when the nuisance parameters of the LBI test are assumed known. When the nuisance parameters of the LBI test are replaced by maximum likelihood estimators Rao-Wald test outperformed the LBI test.