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한국과 일본을 중심으로 한 실질금리페리티의 균형조건 검증
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  • 한국과 일본을 중심으로 한 실질금리페리티의 균형조건 검증
  • Tests for the Real Interest Rates Parity between Korea and Japan
ㆍ 저자명
정석영,Chung. Suk-Young
ㆍ 간행물명
財務官理硏究= The Korean journal of financial management
ㆍ 권/호정보
2000년|17권 2호|pp.257-276 (20 pages)
ㆍ 발행정보
한국재무관리학회
ㆍ 파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
ㆍ 주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

본 연구는 실질금리페리티(RIP, Real Interest Rates Parity)가 존재하기 위한 4가지의 균형조건을 설명하였으며 이 조건들을 한국과 일본의 시계열에 적용하였다. 4가지의 균형조건은 4개의 공적분백터를 의미하며 요한센의 다변량 공적분 방법을 이용하여 추정한 결과 2개의 공적분백터가 존재하였다. 따라서 한 일간의 RIP균형조건은 기각되었으며, 기대구매력평가설(EAPPP)과 노출된 이자율평가설(UIP)이 한국과 일본간에 성립하지 않는 것으로 나타났다.

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