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On Stationarity of TARMA(p,q) Process
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  • On Stationarity of TARMA(p,q) Process
  • On Stationarity of TARMA(p,q) Process
저자명
Lee. Oesook,Lee. Mihyun
간행물명
Journal of the Korean statistical society
권/호정보
2001년|30권 1호|pp.115-125 (11 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

We consider the threshold autoregressive moving average(TARMA) process and find a sufficient condition for strict stationarity of the proces. Given region for stationarity of TARMA(p,q) model is the same as that of TAR(p) model given by Chan and Tong(1985), which shows that the moving average part of TARMA(p,q) process does not affect the stationarity of the process. We find also a sufficient condition for the existence of kth moments(k$geq$1) of the process with respect to the stationary distribution.