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Double Unit Root Tests Based on Recursive Mean Adjustment and Symmetric Estimation
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  • Double Unit Root Tests Based on Recursive Mean Adjustment and Symmetric Estimation
  • Double Unit Root Tests Based on Recursive Mean Adjustment and Symmetric Estimation
저자명
Shin. Dong-Wan,Lee. Jong-Hyup
간행물명
Journal of the Korean statistical society
권/호정보
2001년|30권 2호|pp.281-290 (10 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Symmetric estimation and recursive mean adjustment are considered to construct tests for the doble unit root hypothesis for both parametric and semiparametric time series models. It is shown that simultaneous application of symmetric estimation and recursive mean adjustment yields the most powerful test. Moreover, size property of the semiparametric test based on the simultaneous application is bet among all semiparametric tests.