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Unit Root Tests for Autoregressive Moving Average Processes Based on M-estimators
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  • Unit Root Tests for Autoregressive Moving Average Processes Based on M-estimators
  • Unit Root Tests for Autoregressive Moving Average Processes Based on M-estimators
저자명
Shin. Dong-Wan,Lee. Oesook
간행물명
Journal of the Korean statistical society
권/호정보
2002년|31권 3호|pp.301-314 (14 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

For autoregressive moving average (ARMA) models, robust unit root tests are developed using M-estimators. The tests are parametric in the sense ARMA parameters are estimated jointly with unit roots. A Monte-Carlo experiment reveals superiority of the parametric tests over the semipararmetric tests of Lucas (1995a) in terms of both empirical sizes and powers.