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ROBUST ESTIMATION USING QUASI-SCORE ESTIMATING FUNCTIONS FOR NONLINEAR TIME SERIES MODELS
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  • ROBUST ESTIMATION USING QUASI-SCORE ESTIMATING FUNCTIONS FOR NONLINEAR TIME SERIES MODELS
  • ROBUST ESTIMATION USING QUASI-SCORE ESTIMATING FUNCTIONS FOR NONLINEAR TIME SERIES MODELS
저자명
Cha. Kyung-Yup,Kim. Sah-Myeong,Lee. Sung-Duck
간행물명
Journal of the Korean statistical society
권/호정보
2003년|32권 4호|pp.385-399 (15 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

We first introduce the quasi-score estimating function and applied the quasi-score estimating function to nonlinear time series models. We proposed the M quasi-score estimating functions bounded functions for the quasi-score estimating functions. Also, we investigated the asymptotic properties of quasi-likelihood estimators and M quasi-likelihood estimators. Simulation results show that the M quasi-likelihood estimators work better than the least squares estimators under the heavy-tailed distributions