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FIRST PASSAGE PROBLEM FOR WIENER PATHS CROSSING DIFFERENTIABLE CURVES
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저자명
Jang. Yu-Seon,Kim. Sung-Lai,Kim. Sung-Kyun
간행물명
Journal of applied mathematics & computing
권/호정보
2005년|19권 1호|pp.475-484 (10 pages)
발행정보
한국전산응용수학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Let W(t) be a Wiener path, let $xi;:;[0,;{infty}); o;mathbb{R}$ be a continuous and increasing function satisfying $xi$(0) > 0, let $$T_{/xi}=inf{t{geq}0;:;W(t){geq}xi(t)}$$ be the first-passage time of W over $xi$, and let F denote the distribution function of $T_{xi}$. Then the first passage problem has a unique continuous solution as following $$F(t)=u(t)+{sum_{n=1}^infty}int_0^t;H_n(t,s)u(s)ds$$, where $$u(t)=2Psi(xi(t)/sqrt{t});and;H_1(t,s)=dPhi;({xi(t)-xi(s)}/sqrt{t-s})/ds;for;0;{leq};s