진행중인 시계열데이터에서 분산 변화점 탐지에 관한 연구

진행중인 시계열데이터에서 분산 변화점 탐지에 관한 연구

ㆍ 저자명: 최현석,강훈규,송규문,김태윤,Choi. Hyun-Seok,Kang. Hoon-Kyu,Song. Gyu-Moon,Kim. Tae-Yoon
ㆍ 간행물명: 응용통계연구
ㆍ 권/호정보: 2006년|19권 2호|pp.369-377 (9 pages)
ㆍ 발행정보: 한국통계학회
ㆍ 파일정보: 정기간행물|
PDF텍스트
ㆍ 주제분야: 기타

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서지반출

기타언어초록

현재 발생중인 시계열 데이터에 분산변화가 일어날 경우 이동 분산비를 사용하여 분산 변화점을 빠른 시간 내에 탐지하는 문제를 다룬다. 이동 분산비의 분포로서 F분포와 데이터에 의존하여 추정되는 실증적 분포를 제안한 후 상호비교를 통하여, 어느 방법이 시계열 데이터에서 분산의 변화점을 잘 탐지하는지 연구하였다.

기타언어초록

This paper considers moving variance ratio (MVR) for valiance detection problem with time series data in progress. For testing purpose, parametric method based on F distribution and nonparametric method based on empirical distribution are compared via simulation study.

키워드

분산 변화점 이동 분산비 실증적 분포 Variance change detection Moving variance ratio Empirical distribution

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