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ON EXACT CONVERGENCE RATE OF STRONG NUMERICAL SCHEMES FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
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  • ON EXACT CONVERGENCE RATE OF STRONG NUMERICAL SCHEMES FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
  • ON EXACT CONVERGENCE RATE OF STRONG NUMERICAL SCHEMES FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
저자명
Nam. Dou-Gu
간행물명
Bulletin of the Korean Mathematical Society
권/호정보
2007년|44권 1호|pp.125-130 (6 pages)
발행정보
대한수학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

We propose a simple and intuitive method to derive the exact convergence rate of global $L_{2}-norm$ error for strong numerical approximation of stochastic differential equations the result of which has been reported by Hofmann and $M{"u}ller-Gronbach;(2004)$. We conclude that any strong numerical scheme of order ${gamma};>;1/2$ has the same optimal convergence rate for this error. The method clearly reveals the structure of global $L_{2}-norm$ error and is similarly applicable for evaluating the convergence rate of global uniform approximations.