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Joint Test for Seasonal Cointegrating Ranks
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  • Joint Test for Seasonal Cointegrating Ranks
  • Joint Test for Seasonal Cointegrating Ranks
저자명
Seong. Byeong-Chan,Yi. Yoon-Ju
간행물명
한국통계학회 논문집
권/호정보
2008년|15권 5호|pp.719-726 (8 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper we consider a joint test for seasonal cointegrating(CI) ranks that enables us to simultaneously model cointegrated structures across seasonal unit roots in seasonal cointegration. A CI rank test for a single seasonal unit root is constructed and extended to a joint test for multiple seasonal unit roots. Their asymptotic distributions and selected critical values for the joint test are obtained. Through a small Monte Carlo simulation study, we evaluate performances of the tests.