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Computing the Ruin Probability of L?vy Insurance Risk Processes in non-Cram?r Models
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  • Computing the Ruin Probability of L?vy Insurance Risk Processes in non-Cram?r Models
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저자명
Park. Hyun-Suk
간행물명
한국통계학회 논문집
권/호정보
2010년|17권 4호|pp.483-491 (9 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

This study provides the explicit computation of the ruin probability of a Le¢vy process on finite time horizon in Theorem 1 with the help of a fluctuation identity. This paper also gives the numerical results of the ruin probability in Variance Gamma(VG) and Normal Inverse Gaussian(NIG) models as illustrations. Besides, the paths of VG and NIG processes are simulated using the same parameter values as in Madan et al. (1998).