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ARMA-PL : 시계열 데이터에 나타나는 중첩된 주기 및 선형추세에 대한 고찰
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  • ARMA-PL : 시계열 데이터에 나타나는 중첩된 주기 및 선형추세에 대한 고찰
  • ARMA-PL : Tacking Nested Periods and Linear Trend Time Series Data
저자명
서정열,이세재,오현승,구자활,임택,조진형,Suh. Jung-Yul,Lee. Sae-Jae,Oh. Hyun-Seung,Koo. Ja-Hwal,Lim. Taek,Cho. Jin-Hyung
간행물명
산업경영시스템학회지
권/호정보
2010년|33권 2호|pp.112-126 (15 pages)
발행정보
한국산업경영시스템학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

시계열데이터는 ARMA 분석에 적합지 않은 요소를 내재하고 있는 경우가 있다. 특히 선형성과 주기성을 가진 요소가 확률적인 분포와 자주 혼재되어 있다. 이 논문에서는 이런 선형적 주기적 요소를 찾아내고 분석하는 방법을 제시한다. 특히 주기적 요소는 여러 주기가 층층이 겹쳐져서 나타난다. 주기 간에는 서로 일정 정수비율을 유지하며, 한 주거 안에 다른 주기가 내포되어 있는 경우(nested periods)가 많다. 시간규모(time-scale)개념을 도입하여 이러한 주기적 요소를 개념적으로 정립하고자 했다. 선형적 요소와 주기적 요소가 제거된 후 추출된 데이터는 MA-approximation이라는 방법을 사용하여 가장 데이터에 근접한 ARMA 모텔을 찾아낸다. 마지막으로 선형적 주기적 요소와 ARMA 추정결과를 종합하여 control boundary를 결정하는 방법을 제시한다.