- 이단계 보험요율의 복합 포아송 위험 모형의 파산 확률
- ㆍ 저자명
- 송미정,이지연,Song. Mi-Jung,Lee. Ji-Yeon
- ㆍ 간행물명
- 한국통계학회 논문집
- ㆍ 권/호정보
- 2011년|18권 4호|pp.433-443 (11 pages)
- ㆍ 발행정보
- 한국통계학회
- ㆍ 파일정보
- 정기간행물| PDF텍스트
- ㆍ 주제분야
- 기타
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잉여금의 수준에 따라 이단계의 보험요율이 적용되는 복합 포아송 위험 모형을 고려한다. 먼저 이 위험 모형에 대응되는 이단계 서비스율의 M/G/1 대기행렬 모형을 설정하고, M/G/1 대기행렬 모형에서 작업량이 0에 도달하기 전에 과부하가 발생하는 확률을 유도한다. 이과부하 확률을 이용하여 위험모형에서 잉여금이 목표값에 도달하기 전에 파산하는 확률을 구하고, 보험 청구액이 지수분포를 따르는 경우의 파산 확률을 계산한다.
We consider a compound Poisson risk model in which the premiums may depend on the state of the surplus process. By using the overflow probability of the workload process in the corresponding M/G/1 queueing model, we obtain the probability that the ruin occurs before the surplus reaches a given large value in the risk model. We also examplify the ruin probability in case of exponential claims.