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A Stochastic Model for Order Book Dynamics: An Application to Korean Stock Index Futures
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  • A Stochastic Model for Order Book Dynamics: An Application to Korean Stock Index Futures
  • A Stochastic Model for Order Book Dynamics: An Application to Korean Stock Index Futures
ㆍ 저자명
Lee. Yongjae,Kim. Woo Chang
ㆍ 간행물명
Management science and financial engineering : MSFE
ㆍ 권/호정보
2013년|19권 1호|pp.37-41 (5 pages)
ㆍ 발행정보
한국경영과학회
ㆍ 파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
ㆍ 주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

This study presents an application of stochastic model for limit order book (LOB) dynamics to Korean Stock Index Futures (KOSPI 200 Futures). Since KOSPI 200 futures market is widely known as one of the most liquid markets in the world, direct application of an existing model is hardly possible. Therefore, we modified an existing model to successfully model and predict the dynamics of extremely liquid KOSPI 200 futures market.

키워드

Limit Order Book (LOB)KOSPI 200 FuturesStochastic ModelingMarkov ChainFinancial Engineering

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