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A Functional Central Limit Theorem for an ARMA(p, q) Process with Markov Switching
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  • A Functional Central Limit Theorem for an ARMA(p, q) Process with Markov Switching
  • A Functional Central Limit Theorem for an ARMA(p, q) Process with Markov Switching
ㆍ 저자명
Lee. Oesook
ㆍ 간행물명
Communications for statistical applications and methods
ㆍ 권/호정보
2013년|20권 4호|pp.339-345 (7 pages)
ㆍ 발행정보
한국통계학회
ㆍ 파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
ㆍ 주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper, we give a tractable sufficient condition for functional central limit theorem to hold in Markov switching ARMA (p, q) model.

키워드

Functional central limit theoremMarkov switching ARMA (pq) process${varphi}$-mixing

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