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ASYMPTOTIC RUIN PROBABILITIES IN A GENERALIZED JUMP-DIFFUSION RISK MODEL WITH CONSTANT FORCE OF INTEREST
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  • ASYMPTOTIC RUIN PROBABILITIES IN A GENERALIZED JUMP-DIFFUSION RISK MODEL WITH CONSTANT FORCE OF INTEREST
  • ASYMPTOTIC RUIN PROBABILITIES IN A GENERALIZED JUMP-DIFFUSION RISK MODEL WITH CONSTANT FORCE OF INTEREST
저자명
Gao. Qingwu,Bao. Di
간행물명
Journal of the Korean Mathematical Society
권/호정보
2014년|51권 4호|pp.735-749 (15 pages)
발행정보
대한수학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

This paper studies the asymptotic behavior of the finite-time ruin probability in a jump-diffusion risk model with constant force of interest, upper tail asymptotically independent claims and a general counting arrival process. Particularly, if the claim inter-arrival times follow a certain dependence structure, the obtained result also covers the case of the infinite-time ruin probability.