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Continuous Time Approximations to GARCH(1, 1)-Family Models and Their Limiting Properties
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  • Continuous Time Approximations to GARCH(1, 1)-Family Models and Their Limiting Properties
  • Continuous Time Approximations to GARCH(1, 1)-Family Models and Their Limiting Properties
저자명
Lee. O.
간행물명
Communications for statistical applications and methods
권/호정보
2014년|21권 4호|pp.327-334 (8 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Various modified GARCH(1, 1) models have been found adequate in many applications. We are interested in their continuous time versions and limiting properties. We first define a stochastic integral that includes useful continuous time versions of modified GARCH(1, 1) processes and give sufficient conditions under which the process is exponentially ergodic and ${eta}$-mixing. The central limit theorem for the process is also obtained.