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KOSPI 200 주가지수선물시장에서의 차익거래에 관한 실증연구
유상엽, 김재만, Rhieu. Sang-Yup, Kim. Jae-Mahn 한국산학경영학회 산학경영연구 24 Pages
한국산학경영학회 산학경영연구 2003, Vol.16 No.2 145-168 (24 pages)
본 논문은 KOSPI 200 주가지수선물시장을 대상으로 1996년 5월 3일이후, 2000년 12월 14일까지 1,262일간의 근월물 월별 Data를 이용하여 시장도입초기의 실제가격의 이론가격에 대한 저평가 여부를 파악해보고, 이러한 실제가격과 이론가격간의 괴리로 인한 차익거래 기회의 존재를 거래비용을 고려하여 확인해 본 후, KOSPI 200 주가지수선물에서의 이론가격과 실제가격과의 괴리와 KOSPI 200 현물지수의 변동성과의 관계를 거래비용을 고려하여 파악해 보았다. 연구결과, KOSPI 200 주가지수선물은 이론가격에 비해 지속적으로 저평가... -
주가지수 선물거래 모의시장에서 현물지수와 선물지수 간의 시차관계에 관한 실증적 연구
김승탁, Kim. Seung-Tak 한국산학경영학회 經營學硏究 18 Pages
한국산학경영학회 經營學硏究 1996, Vol.9 No.1 24-41 (18 pages)
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유전알고리즘 활용한 실시간 패턴 트레이딩 시스템 프레임워크
이석준, 정석재, Lee. Suk-Jun, Jeong. Suk-Jae 한국산업경영시스템학회 산업경영시스템학회지 7 Pages
한국산업경영시스템학회 산업경영시스템학회지 2013, Vol.36 No.4 123-129 (7 pages)
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벡터오차수정모형과 다변량 GARCH 모형을 이용한 코스피200 선물의 헷지성과 분석
권동안, 이태욱, Kwon. Dongan, Lee. Taewook 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 18 Pages
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 2014, Vol.25 No.6 1449-1466 (18 pages)
본 논문에서는 기초자산의 선물을 이용하는 헷지 전략을 연구하였다. 최적헷지비율을 구하기 위한 전통적인 방법으로 회귀분석이 사용되고 있으나, 현물과 선물 사이에 존재하는 장기균형관계와 금융 시계열 자료의 분산에 존재하는 변동성 군집현상 등의 특징을 설명하지 못하는 한계가 있다. 이를 극복하기 위해 코스피200 지수와 선물 자료에 대해 평균모형으로 벡터오차수정모형을 적합하고, 분산모형으로 다변량 GARCH 모형을 적합하여 분산-공분산 행렬을 추정하고, 이를 통해 최적헷지비율을 구하는 방법을 연구하였다. 실증분석... -
거래량 지표를 이용한 코스피200 선물 매매 전략
조성현, 오경주, Cho. Seong-Hyun, Oh. Kyong Joo 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 10 Pages
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 2013, Vol.24 No.2 235-244 (10 pages)
본 연구에서는 코스피200 선물시장에서 거래량 지표를 이용한 매매 전략을 제안한다. 거래량과 주가의 인과성에 대한 많은 연구가 진행되어 왔으나 뚜렷한 결과를 도출하지 못하였지만, 본 연구에서는 거래량을 사용하는 투자전략의 경제적 유용성을 실증 분석하여 거래량이 주가의 선행 지표라는 것을 지지하였다. 본 연구는 크게 두 가지 목적을 가지고 있다. 첫 번째 목적은 CVI (correlated volume index)라는 거래량을 사용한 지표를 생성하는 것이다. 두 번째 목적은 이를 이용하여 코스피200 선물 지수의 적절한 매수시점과... -
변동성지수와 관리도를 이용한 KOSPI200 지수선물 투자전략
유재필, 신현준, Ryu. Jaepil, Shin. Hyun Joon 대한산업공학회 대한산업공학회지 7 Pages
대한산업공학회 대한산업공학회지 2012, Vol.38 No.4 237-243 (7 pages)
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미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향
홍성민 과학기술정책연구원(STEPI) 정책연구 238 Pages
과학기술정책연구원(STEPI) 정책연구 2013, 2013권 14 1-238 (238 pages)
휠(futures wheel)을 도출하였다. 제3장에서는 우리나라 과학기술직업의 변화 추세를 파악하고 이를 통해 과학기술인재에게 요구되는 직무 영향 요소의 변화 추세를 파악하였다. 제4장에서는 미래 환경 요소의 변화와 직무 역량 변화를 감안하면서 미래 과학기술인재상을 구축하였다. 제5장에서는 현재 이공계 교육의 변화 추세와 정책 현황을 분석하고 미래 과학기술인재 양성 측면에서의 한계점을 파악하였다. 제6장에서는 기존의 이공계 교육의 한계를 넘어서기 위해서 시도되고 있는 국내외 사례를 문헌자료를 이용하여 분석하고... -
선물시장에서 러프집합 기반의 유전자 알고리즘을 이용한 최적화 거래전략 개발
정승환, 오경주, Chung. Seung Hwan, Oh. Kyong Joo 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 12 Pages
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 2014, Vol.25 No.2 281-292 (12 pages)
최근 알고리즘 트레이딩에 대한 관심이 높아지면서, 인공지능 방법론을 이용한 매매 전략 구축에 관련된 연구들이 활발하게 진행되고 있다. 하지만 복수의 인공지능 방법론을 융합하여 매매 전략 개발에 이용한 사례는 아직 많지 않다. 본 연구는 주가지수선물시장을 바탕으로 인공지능 방법론 중 하나인 러프집합 이론을 적용하여 알고리즘 트레이딩 매매전략을 개발한다. 특히 유전자 알고리즘을 도입하여 생성된 매매전략을 현재시장상황에 최고의 수익률을 보일 수 있도록 최적화한다. 실증분석으로는 2009년부터 2012년까지 4년간의... -
러프집합을 활용한 캔들스틱 트레이딩 최적화 전략
김현호, 오경주, Kim. Hyun-Ho, Oh. Kyong-Joo 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 13 Pages
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 2012, Vol.23 No.5 881-893 (13 pages)
본 논문에서는 선물시장에서 러프집합과 의사결정나무를 이용한 매매규칙 기반의 시스템 트레이딩 전략을 제안한다. 과거 데이터마이닝 방법론을 이용한 선물시장 투자전략에 대한 많은 연구가 진행되어 왔으나 상대적으로 다양한 변수의 조합을 통한 시스템 트레이딩에 대한 연구는 거의 없었다. 본 연구는 크게 세 가지 목적을 가지고 있다. 첫 번째 목적은 매매규칙 기반 시스템 트레이딩에서 의사결정나무 방법론의 사용이 투자성과에 어떠한 영향을 미치는가를 분석하는 것이다. 두 번째 목적은 단기매매부터 장기 매매까지 중에서...