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풋-콜 패리티 괴리율과 주식, 선물, 옵션시장의 가격변동
윤창현, 이성구, 이종혁, Yun. Chang-Hyun, Lee. Sung-Koo, Lee. Chong-Hyuk 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 25 Pages
한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 2004, Vol.21 No.1 205-229 (25 pages)
가격은 하락하고, 콜 옵션의 가격은 상승함으로써 향후 괴리율의 크기가 줄어드는 모습을 보여주었다. 시장에 따라 다소 차이가 있지만 전반적으로 괴리율의 변화는 각 시장에서 가격의 향후 변동에 약 60분가량 영향을 주고 있었으며, 시차항 변수에 대한 회귀계수의 크기를 비교해볼 때 시간이 지날수록 괴리율이 각 시장가격에 미치는 영향도 점차 줄어들고 있었다. 그러나 KOSPI 200 주가지수 선물가격의 움직임에서는 풋-콜 패리티 괴리율과의 뚜렷한 연관성을 보이지 않았다. 교차상관분석에 따르면 주가지수선물의 가격이 새로운... -
주가지수선물시장과 현물시장간의 동적관련성에 관한 실증적 연구
정재엽, 서상구, Jeong. Jae-Yeop, Seo. Sang-Gu 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 28 Pages
한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 1999, Vol.16 No.2 337-364 (28 pages)
KOSPI 200 주가지수선물수익률과 현물수익률, 그리고 주가지수선물수익률자승과 현물수익률 자승간에 유의한 교차상관관계가 존재하는 것으로 나타났다. 수익률의 선-후행관계를 살펴보기 위한 주가지수선물수익률의 시차변수들과 현물수익률간의 다중회귀분석의 결과는 주가지수선물수익률이 현물수익률을 약 15분 정도 선행하는 것으로 나타났으며, 이러한 현상은 현물수익률에 존재할 수 있는 비동시적 거래의 영향을 통제한 경우에도 비록 그 강도가 약하기는 하지만 여전하였다. 다음으로, 수익률 변동성의 선-후행관계를 살펴보기... -
변동성위험프리미엄을 이용한 일중변동성매도전략의 수익성에 관한 연구
김선웅, 최흥식, 배민근, Kim. Sun-Woong, Choi. Heung-Sik, Bae. Min-Geun 한국경영과학회 經營 科學 9 Pages
한국경영과학회 經營 科學 2010, Vol.27 No.3 33-41 (9 pages)
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(2020-03) 2020년 상반기 국민연금 기금운용성과 평가보고서
황정욱, 조은영, 노정희, 권도형, 태엄철 국민연금연구원 국민연금연구원 연차보고서 164 Pages
국민연금연구원 국민연금연구원 연차보고서 2020년호 2 1-164 (164 pages)
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(2020-15) 매크로 팩터 기반 자산배분에 관한 연구
권도형, 노정희, 홍희주 국민연금연구원 국민연금연구원 연구보고서 96 Pages
국민연금연구원 국민연금연구원 연구보고서 2020년호 13 1-96 (96 pages)
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(2020-11) 인구고령화가 금융시장 및 국민연금 기금운용에 미치는 영향분석
최영민, 이성훈 국민연금연구원 국민연금연구원 연구보고서 130 Pages
국민연금연구원 국민연금연구원 연구보고서 2020년호 11 1-130 (130 pages)
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VECM을 이용한 주택가격과 주가간의 장기관계 연구
최차순(Cha-Soon Choi) 인문사회과학기술융합학회 예술인문사회융합멀티미디어논문지 10 Pages
인문사회과학기술융합학회 예술인문사회융합멀티미디어논문지 2018, 제 8권 제 9호 2 13-22 (10 pages)
본 연구에서는 벡터오차수정모형(VECM)을 이용하여 주택가격과 주가간의 장기관계성을 분석하고 이에 따르는 시사점을 모색하였다. 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 주택가격, 주택가격의 기대상승율,주가 및 이자율 변수 간에는 5% 유의수준에서 공적분이 1개 존재하는 것으로 검정되어 이들 변수간에 장기균형관계가 성립하는 것으로 나타났다. 둘째, 오차수정항내의 변수들에 대한 추정 계수의 부호는 이론적 부호와 일치하는 것으로 나타났으며, 주택가격의 기대상승율, 주가 및 이자율 변동성에 대한 주택가격의 탄력성은 각각... -
국내 IT기업의 M&A 결정요인 및 성과에 관한연구
손명섭, 현병환 인문사회과학기술융합학회 예술인문사회융합멀티미디어논문지 11 Pages
인문사회과학기술융합학회 예술인문사회융합멀티미디어논문지 2018, 제 8권 제 1호 7 67-77 (11 pages)
분석하여 전략 적 M&A를 통해 기업의 성장과 연관된 다양한 성과를 창출하는 방법으로 사용한다. 본 연구를 수행 하기 위해 선정한 표본기업은 국내 상장기업중 지속적인 M&A를 통해 성장한 IT기업으로 기술을 주 력사업으로 영위한 기업인 네이버(주)를 중심으로 실증 분석하였다. 네이버(주) 기업의 2002년∼2017 년까지 15년간 성과지표를 토대로 M&A를 하게 되는 결정요인 및 기업의 성과와 관련된 내용을 분 석하였다. 본 연구를 통해 국내 기업의 M&A의 전략적 시도를 통한 성장 전략을 파악할 수 있었으며 기존의 선행연구들에서...
