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A compound Poisson risk model with variable premium rate
Song. Mi Jung, Kim. Jongwoo, Lee. Jiyeon 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 9 Pages
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 2012, Vol.23 No.6 1289-1297 (9 pages)
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이단계 보험요율의 복합 포아송 위험 모형의 파산 확률
송미정, 이지연, Song. Mi-Jung, Lee. Ji-Yeon 한국통계학회 한국통계학회 논문집 11 Pages
한국통계학회 한국통계학회 논문집 2011, Vol.18 No.4 433-443 (11 pages)
잉여금의 수준에 따라 이단계의 보험요율이 적용되는 복합 포아송 위험 모형을 고려한다. 먼저 이 위험 모형에 대응되는 이단계 서비스율의 M/G/1 대기행렬 모형을 설정하고, M/G/1 대기행렬 모형에서 작업량이 0에 도달하기 전에 과부하가 발생하는 확률을 유도한다. 이과부하 확률을 이용하여 위험모형에서 잉여금이 목표값에 도달하기 전에 파산하는 확률을 구하고, 보험 청구액이 지수분포를 따르는 경우의 파산 확률을 계산한다.